货币市场日报：12月30日

新华财经北京12月30日电（幸骊莎）人民银行30日进行891亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平；鉴于当日有1096亿元7天期逆回购到期，公开市场净回笼205亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）7天品种继续大幅上涨，7天与14天品种利率差距进一步拉大。具体来看，隔夜Shibor下跌2.10BP，报1.3670%；7天Shibor上涨21.00BP，报1.9500%；14天Shibor下跌7.70BP，报2.0800%。

上海银行间同业拆放利率（12月30日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，7天品种价量均有上调。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行1.7BP、上行3.6BP，报1.3673%、1.5465%，成交额分别减少3895亿元、11582亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行11.7BP、3.3BP，报1.9195%、2.1713%，成交额分别增加778亿元、3221亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行4.9BP、5.4BP，报2.0824%、2.0641%，成交额分别增加23亿元、减少556亿元。

货币市场利率（12月30日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，30日资金整体从偏紧转均衡偏松。具体来看：开盘大行国股有部分融出，隔夜略有分化，开盘押利率成交在1.60%-1.65%，押存单1.75%-1.80%，押信用1.90%-2.00%融出。3天押利率 2.40%-2.50%融出，押存单2.55%-2.60%融出。7天银行需求较多，非银押利率存单信用2.15%-2.30%融出。随后非利率隔夜价格一路上行至 2.10%-2.15%，7 天押利率存单信用2.25%成交。 午后资金面进一步收敛，非利率隔夜融出较少。隔夜押利率存单最高成交至2.35%，7天押利率存单2.25%成交。三点半后转松，隔夜押利率存单降至1.75%-1.90%成交，押信用1.90%成交。临近尾盘，隔夜押利率1.40%-1.50%成交，押存单1.65%成交，整体保持偏松至收盘。

一级存单方面，单仅3M和6M为工作日到期。临近年末，全期限存单交投情绪萎靡。二级存单方面，交投活跃，买盘情绪较好，各期限成交收益率较上周小幅下行。其中1M国股日终收在1.62，与上周持平；3M国股日终收在 1.62，较周五下行约1BP；6M国股日终收在1.63，较周五下行约1BP；9M国股日终收在1.63，较周五下行约1BP；1Y国股日终收在1.60，较上周下行约1BP。1Y与9M相差-3BP，9M与6M相差0BP，6M与3M相差1bp，3M和1M相差0BP。1Y-1M曲线利差为-2BP，较昨日变宽 1BP。1Y-3M曲线利差为-2BP，与昨日持平。

【今日关注】

•30日，中国人民银行集中披露了3项行政处罚公示，对上海东亚期货有限公司、天津信唐货币经纪有限责任公司以及湖南溆浦农村商业银行股份有限公司3家违反了银行间债券市场管理规定的机构进行处罚。

•30日，交易商协会组织部分市场投资机构召开座谈会。与会机构普遍认为，今年以来大量资金涌向债券市场，市场利率过快下行，利率风险逐步显现，但由于担心踏空错失交易机会，投资人羊群效应突出，需要监管部门和自律组织加强预期引导。建议监管部门、公安机关应从重打击资本市场编造、传播虚假信息的“小作文”，不给“小作文”留藏身之地。

编辑：幸骊莎

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