货币市场日报：12月12日

新华财经北京12月12日电（高二山）人民银行12日开展661亿元7天期逆回购操作，操作利率持平1.50%；鉴于当日有373亿元逆回购到期，公开市场实现净投放288亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜和7D品种下跌，14D品种小幅上涨。具体来看，隔夜Shibor下跌4.60BP，报1.4820%；7天Shibor下跌8.70BP，报1.6350%；14天Shibor上涨2.70BP，报1.8760%。

上海银行间同业拆放利率（12月12日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，多数品种小幅上涨，R007和R014接近倒挂。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行4.2BP、上行0.1BP，报1.4955%、1.6826%，成交额分别增加579亿元、217亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行6.3BP、上行3.7BP，报1.6927%、1.9031%，成交额分别增加360亿元、498亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行3.4BP、4.3BP，报1.8653%、1.9287%，成交额分别增加54亿元、63亿元。

货币市场利率（12月12日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，12日资金面全天均衡偏紧。开盘大行国股融出减少，隔夜押利率成交定价1.90-1.95%位置，押存单信用2.00%-2.05%成交。7天押利率成交1.88%位置，非利率成交在1.90%-2.00%区间。跨年方面，1M押存单地方2.0%附近成交。公开市场操作后资金面持续紧张，隔夜上行至1.95%-2.05%。午后资金面维持均衡偏紧，隔夜押利率存单信用成交在1.95%-2.00%区间，7D押存单信用1.93%-1.95%融出。临近尾盘，资金面转松，隔夜押利率最低成交到1.75%位置，押存单最低1.85%成交。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，12月12日有118只同业存单发行，实际发行量为262.8亿元。

一级存单方面，除3M期限外，其他均为工作日到期。今天6M-1Y 的国股大行和城农商行的交投情绪都较为活跃，城农商9M久期除外。二级存单方面，存单交投活跃，受资金面紧张影响，月内存单成交收益率较昨日基本持平，6M-1Y整体成交收益率呈下行趋势。1M国股日终收在1.76附近，较前一交易日上行1BP；3M国股日终收在1.73附近，较前一交易日上行1BP左右；6M国股呈下行趋势，日终收在1.70附近，较昨日下行1.5BP左右；9M国股呈下行趋势，日终收在1.69附近，较前一日下行2.5BP左右；1Y期限情绪较好，国股成交收益率持续下行，日终收在1.69附近，较前一交易日下行1BP左右。1Y与9M相差0BP，较昨日变窄1BP。9M与6M相差-1BP，6M与3M相差-3BP，较昨日变宽2.5BP，3M和1M相差-3BP。1Y-1M曲线利差为-7BP，较昨日变宽2BP。1Y-3M曲线利差为-4BP，较昨日变宽2BP。

【今日关注】

•据澎湃新闻，北京市在中国债券信息网披露的文件显示，其拟发行47亿元再融资专项债券置换存量隐性债务，其中3年期、7年期、10年期再融资专项债券发行规模分别为8亿元、27.25亿元、11.75亿元。11月12日至今，全国各地区披露拟发行或已发行用于置换存量隐性债务的再融资专项债券总额已达2万亿元。这意味着，今年各地用于地方政府置换存量隐债的再融资专项债券已全部披露完毕。

•据央视新闻，经中共中央批准，中央纪委国家监委对中国中信集团有限公司原党委委员、副总经理徐佐严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

编辑：幸骊莎

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